PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с INXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с INXG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L).

MUNI.L и INXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и INXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и INXG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		0.38%8.73%-10.18%5.45%-41.30%8.79%
Разные валюты инструментов

MUNI.L торгуется в USD, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у INXG.L с доходностью 0.38%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

INXG.L

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.89%
1 год
6.86%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
-1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с INXG.L:
INXG.L с IGLT.LINXG.L с VGOV.LINXG.L с GBPG.LINXG.L с CE01.LINXG.L с IVVINXG.L с NDAQINXG.L с SHY

Сравнение комиссий MUNI.L и INXG.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии INXG.L в 0.10%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

Доходность на риск

MUNI.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
INXG.L
Ранг доходности на риск INXG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INXG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INXG.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INXG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INXG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INXG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LINXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.49

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.76

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.89

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

1.99

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. INXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа INXG.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и INXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LINXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.49

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.05

-0.15

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и INXG.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и INXG.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности INXG.L в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		7.13%7.23%5.77%0.43%0.00%0.00%0.61%1.36%1.95%1.28%0.65%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и INXG.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и INXG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LINXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-50.87%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-6.42%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-50.87%

+27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-42.22%

+36.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-11.48%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и INXG.L

Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.81%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LINXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.42%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

14.03%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

22.66%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.66%

-4.75%