Сравнение MUND с IBMO
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUND is actively managed, while IBMO is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUND и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MUND на уровне 1.22% и IBMO на уровне 1.22%.
MUND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUND и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.22% | 4.41% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 0.84% |
Correlation
The correlation between MUND and IBMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. IBMO — Ранг доходности на риск
MUND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение MUND c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUND | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUND и IBMO
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -14.77% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.29% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 1.13% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 2.14% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.48% | +2.42% |
Сравнение комиссий MUND и IBMO
И MUND, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и IBMO
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности IBMO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 3.22% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and IBMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.
MUND has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.40% for IBMO.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MUND и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор