Сравнение MUNB с MFLX
MUNB (Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNB charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности MUNB и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.78%.
MUNB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNB и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.48% | 1.91% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.78% | 5.35% |
Correlation
The correlation between MUNB and MFLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNB vs. MFLX — Ранг доходности на риск
MUNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFLX
Сравнение MUNB c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNB | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNB и MFLX
Максимальная просадка MUNB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNB и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNB | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -26.76% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.36% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -8.11% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNB и MFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNB | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 4.06% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 10.34% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 11.23% | -9.39% |
Сравнение комиссий MUNB и MFLX
MUNB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNB и MFLX
Дивидендная доходность MUNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MFLX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.09% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNB and MFLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.00% for MUNB.
They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for MUNB and 0.88% for MFLX.
Подберите оптимальное распределение для MUNB и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор