Сравнение MUNB с IBMO
MUNB (Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNB is actively managed, while IBMO is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUNB и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNB показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 1.26%.
MUNB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNB и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.44% | 1.91% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.26% | 0.84% |
Correlation
The correlation between MUNB and IBMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNB vs. IBMO — Ранг доходности на риск
MUNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение MUNB c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNB | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNB и IBMO
Максимальная просадка MUNB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNB и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNB | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -14.77% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.29% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNB и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNB | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.13% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 2.14% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 4.48% | -2.64% |
Сравнение комиссий MUNB и IBMO
И MUNB, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNB и IBMO
Дивидендная доходность MUNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности IBMO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNB and IBMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNB and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.00% for MUNB.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MUNB и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор