Сравнение MUNB с CALI
MUNB (Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNB is actively managed, while CALI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNB charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности MUNB и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 1.10%.
MUNB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNB и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.48% | 1.91% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.10% | 0.96% |
Correlation
The correlation between MUNB and CALI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNB vs. CALI — Ранг доходности на риск
MUNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение MUNB c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNB | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNB и CALI
Максимальная просадка MUNB за все время составила -2.49%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNB и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -0.78% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.04% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.08% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNB и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 0.71% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.09% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.09% | +0.75% |
Сравнение комиссий MUNB и CALI
MUNB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNB и CALI
Дивидендная доходность MUNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CALI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNB and CALI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for MUNB.
CALI has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.00% for MUNB.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MUNB and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для MUNB и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор