Сравнение MULC.TO с XUU.TO
MULC.TO (Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MULC.TO is actively managed, while XUU.TO is passively managed. Over the past 5 years, MULC.TO returned 9.90%/yr vs 14.42%/yr for XUU.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MULC.TO и XUU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULC.TO показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 12.24%.
MULC.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
XUU.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам MULC.TO и XUU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULC.TO Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged | 9.54% | 13.42% | 18.78% | 18.95% | -16.59% | 27.01% | 12.62% | 30.40% | -8.43% | 12.69% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 12.24% | 11.25% | 34.07% | 23.11% | -13.53% | 25.94% | 16.26% | 23.78% | 2.43% | 4.12% |
Correlation
The correlation between MULC.TO and XUU.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.33 |
Over the past year, MULC.TO and XUU.TO have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULC.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск
MULC.TO
XUU.TO
Сравнение MULC.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULC.TO | XUU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.47 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 9.22 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULC.TO и XUU.TO
Максимальная просадка MULC.TO за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULC.TO и XUU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULC.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -28.22% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.80% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -19.70% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.40% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.53% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.12% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.36% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULC.TO и XUU.TO
Текущая волатильность для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) составляет 2.96%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULC.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.46% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.03% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 12.74% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.56% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.59% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULC.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность MULC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XUU.TO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULC.TO Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged | 0.81% | 0.85% | 0.85% | 0.83% | 1.39% | 0.77% | 1.36% | 1.21% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.04% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.74% | 1.49% | 1.65% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
MULC.TO and XUU.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Manulife and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MULC.TO и XUU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор