PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MULC.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULC.TO с TULV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MULC.TO (Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged) and TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MULC.TO returned 9.90%/yr vs 8.57%/yr for TULV.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MULC.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULC.TO показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 6.53%.

MULC.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.53%
С начала года
9.54%
1 год
18.88%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

TULV.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
3.67%
С начала года
6.53%
1 год
10.60%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULC.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MULC.TO
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged		9.54%13.42%18.78%18.95%-16.59%27.01%23.44%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		6.53%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%1.09%

Correlation

The correlation between MULC.TO and TULV.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.16

The correlation between MULC.TO and TULV.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MULC.TO:
MULC.TO с MCLC.TOMULC.TO с MCSM.TOMULC.TO с MINT.TOMULC.TO с MUMC.TOMULC.TO с MUSC.TOMULC.TO с CDIV.TOMULC.TO с FLUS.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с XUU.TOTULV.TO с HULC.TO

Доходность на риск

MULC.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULC.TO
Ранг доходности на риск MULC.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULC.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULC.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULC.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULC.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULC.TOTULV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.94

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.45

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.62

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

3.63

+6.38

MULC.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULC.TO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULC.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULC.TO и TULV.TO

Максимальная просадка MULC.TO за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULC.TO и TULV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULC.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-11.78%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.56%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-11.39%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-11.78%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.59%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.93%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MULC.TO и TULV.TO

Текущая волатильность для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) составляет 2.96%, в то время как у TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULC.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.89%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.30%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.38%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

12.03%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.76%

+6.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULC.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность MULC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TULV.TO в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MULC.TO
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged		0.81%0.85%0.85%0.83%1.39%0.77%1.36%1.21%1.39%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.74%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MULC.TO and TULV.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Manulife and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULC.TO и TULV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор