PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIFX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIFX
Nationwide Fund		-5.87%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MUIFX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.68% соответственно.

MUIFX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.70%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.80%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с VOOMUIFX с NWHVXMUIFX с NWHQXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAXMUIFX с FEQHX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MUIFX и MUHLX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MUIFX
Nationwide Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.97

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.37

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.57

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между MUIFX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и MUHLX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		28.06%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и MUHLX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIFXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-62.05%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.23%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-18.63%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-40.85%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.65%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.81%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и MUHLX

Текущая волатильность для Nationwide Fund (MUIFX) составляет 5.59%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIFXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.01%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.06%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.85%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.77%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.04%

+1.24%