PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIFX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIFX
Nationwide Fund		-5.87%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции MUIFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.80% против 14.08% соответственно.

MUIFX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.70%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.80%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с VOOMUIFX с NWHQXMUIFX с NWHVXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAXMUIFX с FEQHX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий MUIFX и FLCPX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

MUIFX
Nationwide Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.39

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между MUIFX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и FLCPX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		28.06%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и FLCPX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIFXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-33.87%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.14%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.40%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-33.87%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.23%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.24%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и FLCPX

Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.59% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIFXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.34%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.53%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.33%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.08%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.15%

+0.13%