PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MUIFX
Nationwide Fund		-5.87%14.21%21.61%25.72%-3.69%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

MUIFX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.70%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.80%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с VOOMUIFX с NWHVXMUIFX с NWHQXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAXMUIFX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий MUIFX и FEQHX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

MUIFX
Nationwide Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.21

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.82

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.27

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.00

-0.48

Корреляция

Корреляция между MUIFX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и FEQHX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		28.06%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и FEQHX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-10.42%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-7.40%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.82%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-2.28%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.87%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и FEQHX

Nationwide Fund (MUIFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.11%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.85%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

11.04%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.29%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

11.29%

+6.99%