PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUAY с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUAY с SDIA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUAY (MTU Aero Engines AG) is a stock, while SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Over the past 5 years, MTUAY returned 7.61%/yr vs 2.35%/yr for SDIA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTUAY и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MTU Aero Engines AG (MTUAY) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.47%.

MTUAY

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-13.59%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.61%
10 лет*
15.31%

SDIA.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.93%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUAY и SDIA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUAY
MTU Aero Engines AG		-16.02%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%39.48%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.47%6.22%4.94%5.68%-4.49%-0.70%4.50%6.15%0.79%1.08%

Correlation

The correlation between MTUAY and SDIA.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTU Aero Engines AG

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MTUAY:
MTUAY с HWMMTUAY с RKLBMTUAY с SPYMTUAY с ESEMTUAY с AMGNMTUAY с IUUS.LMTUAY с DTLA.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с DGRO

Доходность на риск

MTUAY vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUAY c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUAYSDIA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.81

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.71

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.56

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

13.92

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUAY vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SDIA.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUAY и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUAYSDIA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.81

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MTUAY и SDIA.L

Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и SDIA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUAYSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-12.55%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-1.10%

-31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-1.32%

-33.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-7.61%

-35.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.40%

-0.31%

-26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-1.16%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

0.28%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUAY и SDIA.L

MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUAYSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

0.88%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

1.77%

+26.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

2.16%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

2.77%

+29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

3.51%

+32.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUAY и SDIA.L

Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MTUAY
MTU Aero Engines AG		1.23%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUAY and SDIA.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUAY и SDIA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор