PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUAY с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTUAY с GLEN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUAY (MTU Aero Engines AG) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. MTUAY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MTUAY returned 15.31%/yr vs 18.87%/yr for GLEN.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTUAY и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTUAY торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.42%. За последние 10 лет акции MTUAY уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 15.31% против 18.87% соответственно.

MTUAY

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-13.59%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.61%
10 лет*
15.31%

GLEN.L

1 день
-3.92%
1 месяц
2.88%
С начала года
45.42%
6 месяцев
57.11%
1 год
102.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
16.55%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUAY и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUAY
MTU Aero Engines AG		-16.02%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%57.35%
GLEN.L
Glencore plc		45.42%27.27%-24.64%-1.15%40.33%65.47%2.03%-11.04%-26.31%56.59%

Correlation

The correlation between MTUAY and GLEN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTUAY:

$18.73B

GLEN.L:

£71.22B

EPS

MTUAY:

$16.10

GLEN.L:

-£0.10

Коэффициент P/S

MTUAY:

1.19

GLEN.L:

0.15

Коэффициент P/B

MTUAY:

4.34

GLEN.L:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

MTUAY:

$15.80B

GLEN.L:

£479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTUAY:

$3.02B

GLEN.L:

£11.90B

EBITDA (12 мес.)

MTUAY:

$2.53B

GLEN.L:

£19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTU Aero Engines AG

Glencore plc

Часто сравнивают с MTUAY:
MTUAY с HWMMTUAY с RKLBMTUAY с SPYMTUAY с ESEMTUAY с AMGNMTUAY с IUUS.LMTUAY с SDIA.L
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

MTUAY vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUAY c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUAYGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
3.14

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.87

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

6.83

-7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

21.64

-22.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUAY vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUAY и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUAYGLEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

3.14

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.05

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MTUAY и GLEN.L

Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUAYGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-88.34%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-14.96%

-17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-53.53%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-54.01%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.31%

-75.39%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.40%

-5.00%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-40.25%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

4.73%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUAY и GLEN.L

MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Glencore plc (GLEN.L) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUAYGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

10.67%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

24.46%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

32.57%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

35.14%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

38.29%

-2.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUAY и GLEN.L

Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GLEN.L в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%
MTUAY
MTU Aero Engines AG		1.23%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTUAY и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
4.53B
130.73B
(MTUAY) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MTUAY значения в USD, GLEN.L значения в GBp

Сравнение рентабельности MTUAY и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MTU Aero Engines AG и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
18.8%
2.6%
Активы портфеля
MTUAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

MTUAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

MTUAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

MTUAY and GLEN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUAY и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор