Сравнение MTUAY с CMOP.L
MTUAY (MTU Aero Engines AG) is a stock, while CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Over the past 5 years, MTUAY returned 7.61%/yr vs 10.45%/yr for CMOP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTUAY торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 21.98%.
MTUAY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 15.31%
CMOP.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUAY и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -16.02% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | -8.19% | 63.25% | 1.46% | 54.29% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 21.98% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 27.55% | -4.27% | 5.44% | -8.74% | -16.12% |
Correlation
The correlation between MTUAY and CMOP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between MTUAY and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
MTUAY
CMOP.L
Сравнение MTUAY c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUAY | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.52 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.33 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUAY | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.91 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и CMOP.L
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -44.75% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -7.47% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -23.45% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.53% | -26.47% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | -7.44% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -19.70% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 3.28% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и CMOP.L
MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 6.23% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 15.96% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 17.69% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 21.60% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 19.29% | +16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и CMOP.L
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.23% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and CMOP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор