Сравнение MTSFY с PSPSY
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, PSPSY in Real Estate - Services. Over the past year, MTSFY returned -3.92% vs 13.87% for PSPSY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и PSPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у PSPSY с доходностью 2.76%.
MTSFY
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
PSPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTSFY и PSPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.62% | 43.82% | -0.71% | 1.92% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.76% | 64.12% | -7.96% | 21.14% |
Correlation
The correlation between MTSFY and PSPSY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. PSPSY — Ранг доходности на риск
MTSFY
PSPSY
Сравнение MTSFY c PSPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | PSPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.76 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.12 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.50 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.77 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.94 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и PSPSY
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки PSPSY в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и PSPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -12.53% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -12.53% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -0.21% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -5.52% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 5.59% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и PSPSY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 0.00% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 7.04% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 18.33% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 31.07% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 31.07% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и PSPSY
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSPSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и PSPSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and PSPSY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to PSPSY (0.00%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs PSPSY's -12.53%.
PSPSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и PSPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор