Сравнение MTSFY с LLC.AX
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MTSFY returned 2.93%/yr vs -27.17%/yr for LLC.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTSFY торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -19.62%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%.
MTSFY
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
LLC.AX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -48.24%
- 6 месяцев
- -47.57%
- 1 год
- -50.48%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- -13.42%
Сравнение доходности по годам MTSFY и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.62% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
LLC.AX Lendlease Group | -48.24% | -6.38% | -22.20% | -2.86% | -30.18% | -21.27% | -16.71% | 54.97% | -32.46% |
Correlation
The correlation between MTSFY and LLC.AX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
MTSFY
LLC.AX
Сравнение MTSFY c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.96 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -2.36 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.70 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.90 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.21 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и LLC.AX
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -86.51% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -52.64% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -66.85% | +32.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -79.63% | +45.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -86.51% | +51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -39.95% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 21.44% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и LLC.AX
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Lendlease Group (LLC.AX) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 12.62% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 23.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 29.71% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 30.28% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 32.64% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и LLC.AX
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and LLC.AX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор