Сравнение MTSFY с CHC.AX
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and CHC.AX (Charter Hall Group) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.05%/yr vs 8.10%/yr for CHC.AX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и CHC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTSFY торгуется в USD, в то время как CHC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у CHC.AX с доходностью -11.82%.
MTSFY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -18.54%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
CHC.AX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам MTSFY и CHC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.54% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
CHC.AX Charter Hall Group | -11.82% | 87.90% | 12.15% | 4.37% | -43.50% | 35.05% | 50.28% | 53.41% | 22.29% |
Correlation
The correlation between MTSFY and CHC.AX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. CHC.AX — Ранг доходности на риск
MTSFY
CHC.AX
Сравнение MTSFY c CHC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Charter Hall Group (CHC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | CHC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.13 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и CHC.AX
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки CHC.AX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и CHC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -95.37% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -25.19% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -30.72% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -62.43% | +27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.68% | -14.96% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -37.07% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 9.43% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и CHC.AX
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Charter Hall Group (CHC.AX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 11.14% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 22.42% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 27.24% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 34.22% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 33.62% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и CHC.AX
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и CHC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Charter Hall Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and CHC.AX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и CHC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор