PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

MTRX.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и TXF.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMH
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и TXF.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.14

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

1.70

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

1.99

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

6.82

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.14

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.69

+0.96

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и TXF.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и TXF.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-41.23%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.43%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-10.54%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.22%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и TXF.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

8.52%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

16.53%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

26.51%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

24.51%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

23.41%

+8.26%