Сравнение MTRX.TO с SIL
MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 94.21% for SIL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности MTRX.TO и SIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как SIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 7.44%.
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 94.21%
- 3 года*
- 51.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам MTRX.TO и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 7.44% | 120.79% |
Correlation
The correlation between MTRX.TO and SIL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX.TO vs. SIL — Ранг доходности на риск
MTRX.TO
SIL
Сравнение MTRX.TO c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX.TO | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 2.91 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 7.49 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX.TO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.94 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.20 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX.TO и SIL
Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки SIL в -74.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX.TO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -74.25% | +54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -32.51% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -23.50% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -40.76% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 12.63% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX.TO и SIL
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) составляет 9.59%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX.TO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 17.35% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 40.32% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 48.71% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 36.59% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 37.41% | -5.63% |
Сравнение комиссий MTRX.TO и SIL
MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX.TO и SIL
Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SIL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.12% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX.TO and SIL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
MTRX.TO is categorized as Technology Equities, while SIL is Silver. MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор