PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с XSPR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRL.L с XSPR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTRL.L returned 6.68%/yr vs 4.03%/yr for XSPR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MTRL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XSPR.L.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и XSPR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRL.L торгуется в EUR, в то время как XSPR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSPR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у XSPR.L с доходностью 9.01%.

MTRL.L

1 день
-0.60%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.94%
6 месяцев
21.55%
1 год
25.00%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

XSPR.L

1 день
-0.65%
1 месяц
3.44%
С начала года
9.01%
6 месяцев
11.00%
1 год
7.70%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.03%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRL.L и XSPR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.94%12.76%-2.85%10.37%-7.69%25.61%11.68%23.61%-10.78%16.85%
XSPR.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		9.01%8.50%-1.86%18.18%-12.31%26.40%12.93%22.37%-12.37%21.46%

Correlation

The correlation between MTRL.L and XSPR.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.41

Over the past year, MTRL.L and XSPR.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MTRL.L и XSPR.L

Секторы
MTRL.L
XSPR.L

Сырьевые материалы

99.2%
98.7%

Потребительский циклический сектор

0.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MTRL.L
99.2%
XSPR.L
98.7%

Потребительский циклический сектор

MTRL.L
0.8%
XSPR.L
1.3%

Коммуникационные услуги

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Потребительский защитный сектор

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Энергетика

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Финансовые услуги

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Здравоохранение

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Промышленность

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Недвижимость

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Технологии

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Коммунальные услуги

MTRL.L

-

XSPR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с WMAT.L
Часто сравнивают с XSPR.L:
XSPR.L с BRIP.LXSPR.L с SXLB.LXSPR.L с SXLI.LXSPR.L с VSGXXSPR.L с XDWM.LXSPR.L с WNDU.LXSPR.L с XLIP.L

Доходность на риск

MTRL.L vs. XSPR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XSPR.L
Ранг доходности на риск XSPR.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPR.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPR.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPR.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPR.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPR.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c XSPR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LXSPR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.31

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.63

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.45

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

0.91

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. XSPR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XSPR.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и XSPR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LXSPR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.31

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.12

+0.71

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и XSPR.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XSPR.L в -66.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и XSPR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRL.LXSPR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-66.66%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-18.18%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-18.18%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.07%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.93%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-21.11%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

9.09%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и XSPR.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSPR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRL.LXSPR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.38%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.42%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

26.42%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

24.28%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

29.33%

-0.05%

Сравнение комиссий MTRL.L и XSPR.L

MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XSPR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и XSPR.L

Ни MTRL.L, ни XSPR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MTRL.L and XSPR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XSPR.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for MTRL.L and 0.20% for XSPR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и XSPR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор