Сравнение MTRL.L с XDWM.L
MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and XDWM.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTRL.L returned 6.68%/yr vs 7.88%/yr for XDWM.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRL.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWM.L.
Доходность
Сравнение доходности MTRL.L и XDWM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRL.L торгуется в EUR, в то время как XDWM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRL.L показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у XDWM.L с доходностью 16.75%.
MTRL.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
XDWM.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам MTRL.L и XDWM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.94% | 12.76% | -2.85% | 10.37% | -7.69% | 25.61% | 11.68% | 23.61% | -10.78% | 16.85% |
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 16.76% | 12.32% | -0.46% | 11.14% | -4.42% | 24.18% | 9.67% | 26.19% | -13.10% | 11.16% |
Correlation
The correlation between MTRL.L and XDWM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2016 г. | 0.50 |
Over the past year, MTRL.L and XDWM.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов MTRL.L и XDWM.L
Секторы
MTRL.L
XDWM.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
MTRL.L
XDWM.L
Потребительский циклический сектор
MTRL.L
XDWM.L
Коммуникационные услуги
MTRL.L
-
XDWM.L
-
Потребительский защитный сектор
MTRL.L
-
XDWM.L
Энергетика
MTRL.L
-
XDWM.L
-
Финансовые услуги
MTRL.L
-
XDWM.L
-
Здравоохранение
MTRL.L
-
XDWM.L
-
Промышленность
MTRL.L
-
XDWM.L
Недвижимость
MTRL.L
-
XDWM.L
-
Технологии
MTRL.L
-
XDWM.L
Коммунальные услуги
MTRL.L
-
XDWM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRL.L vs. XDWM.L — Ранг доходности на риск
MTRL.L
XDWM.L
Сравнение MTRL.L c XDWM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRL.L | XDWM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.21 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.24 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRL.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MTRL.L и XDWM.L
Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке XDWM.L в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и XDWM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRL.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -33.77% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.49% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -19.69% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -19.70% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.68% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.97% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.23% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRL.L и XDWM.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) имеют волатильность 6.73% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRL.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.95% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 15.87% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.34% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.97% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 22.17% | +7.11% |
Сравнение комиссий MTRL.L и XDWM.L
MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRL.L и XDWM.L
Ни MTRL.L, ни XDWM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MTRL.L and XDWM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for MTRL.L and 0.25% for XDWM.L.
Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и XDWM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор