PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRL.L с UDVD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - MTRL.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTRL.L returned 10.78%/yr vs 8.67%/yr for UDVD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRL.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRL.L торгуется в EUR, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MTRL.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.67% соответственно.

MTRL.L

1 день
-1.41%
1 месяц
1.52%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.84%
1 год
23.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.37%
10 лет*
10.78%

UDVD.L

1 день
1.45%
1 месяц
2.63%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.36%
1 год
13.50%
3 года*
7.02%
5 лет*
6.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRL.L и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		16.27%11.78%-2.58%12.10%-8.28%24.28%9.84%25.71%-10.74%14.97%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		9.79%-4.31%14.75%-1.00%5.85%34.40%-7.54%25.42%0.57%1.51%

Correlation

The correlation between MTRL.L and UDVD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.51

The correlation between MTRL.L and UDVD.L shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTRL.L и UDVD.L

Секторы
MTRL.L
UDVD.L

Сырьевые материалы

99.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

14.8%

Сырьевые материалы

MTRL.L
99.2%
UDVD.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

MTRL.L
0.8%
UDVD.L
5.2%

Коммуникационные услуги

MTRL.L

-

UDVD.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

MTRL.L

-

UDVD.L
17.0%

Энергетика

MTRL.L

-

UDVD.L
4.5%

Финансовые услуги

MTRL.L

-

UDVD.L
11.5%

Здравоохранение

MTRL.L

-

UDVD.L
6.2%

Промышленность

MTRL.L

-

UDVD.L
17.5%

Недвижимость

MTRL.L

-

UDVD.L
4.6%

Технологии

MTRL.L

-

UDVD.L
8.9%

Коммунальные услуги

MTRL.L

-

UDVD.L
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с WMAT.L
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с DGRO

Доходность на риск

MTRL.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.21

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.72

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

5.58

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDVD.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и UDVD.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и UDVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRL.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-35.46%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-5.98%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-18.41%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.41%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.46%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.22%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.14%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.41%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и UDVD.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRL.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.11%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.91%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

11.14%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

14.14%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.24%

+3.43%

Сравнение комиссий MTRL.L и UDVD.L

MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и UDVD.L

MTRL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.03%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MTRL.L and UDVD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

MTRL.L is categorized as Industrials Equities, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. MTRL.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.18% for MTRL.L and 0.35% for UDVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор