Сравнение MTDD.DE с PRAB.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Amundi - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while PRAB.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTDD.DE returned -2.13%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и PRAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 0.18% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and PRAB.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
PRAB.DE
Сравнение MTDD.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.67 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 10.66 | -10.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 51.86 | -51.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.12 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 3.14 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.84 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и PRAB.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и PRAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -1.67% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -0.18% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -0.18% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -1.30% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | 0.00% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.41% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.04% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и PRAB.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.22% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 0.52% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 0.60% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 0.55% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 0.55% | +5.52% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и PRAB.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и PRAB.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTDD.DE and PRAB.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.05% for PRAB.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и PRAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор