PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSYIX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSYIX с FQTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.

Доходность

Сравнение доходности MSYIX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSYIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FQTIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.87%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSYIX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		0.47%7.94%8.78%13.52%-11.56%5.57%3.26%6.03%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		3.30%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Correlation

The correlation between MSYIX and FQTIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between MSYIX and FQTIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с MSYIX:
MSYIX с VGENXMSYIX с AXSIXMSYIX с MSEQXMSYIX с MEGIXMSYIX с CPODXMSYIX с EDDMSYIX с CPOAX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с IPHYXFQTIX с VWEAXFQTIX с FGUMXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с NEFHX

Доходность на риск

MSYIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSYIX
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSYIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSYIX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSYIXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок MSYIX и FQTIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSYIXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSYIX и FQTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSYIXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.72%

—

Сравнение комиссий MSYIX и FQTIX

MSYIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSYIX и FQTIX

Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FQTIX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		6.86%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		4.18%7.03%7.25%6.71%6.29%5.57%5.90%6.20%6.27%5.75%6.22%6.77%

Часто задаваемые вопросы

MSYIX and FQTIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSYIX и FQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор