Сравнение MSXAX с MKHCX
MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and MKHCX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MKHCX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MSXAX charges 0.52%/yr vs 1.83%/yr for MKHCX.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и MKHCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSXAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.09%
MKHCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSXAX и MKHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 11.46% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
MKHCX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 0.00% | 1.00% | 5.72% | 10.54% | -9.09% | 4.07% | 4.14% | 11.68% | -2.55% | 5.69% |
Correlation
The correlation between MSXAX and MKHCX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between MSXAX and MKHCX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSXAX vs. MKHCX — Ранг доходности на риск
MSXAX
MKHCX
Сравнение MSXAX c MKHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund (MKHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | MKHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | MKHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и MKHCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSXAX | MKHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и MKHCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSXAX | MKHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | — | — |
Сравнение комиссий MSXAX и MKHCX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MKHCX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и MKHCX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MKHCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKHCX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 0.00% | 0.42% | 4.98% | 4.69% | 4.21% | 4.19% | 4.72% | 4.78% | 5.09% | 5.39% | 5.40% | 5.85% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.95% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
MSXAX and MKHCX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSXAX и MKHCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор