PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с MGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSXAX с MGHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and MGHAX (MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MGHAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.00%/yr vs 6.51%/yr for MGHAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSXAX charges 0.52%/yr vs 1.15%/yr for MGHAX.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и MGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSXAX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у MGHAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MGHAX по среднегодовой доходности: 15.00% против 6.51% соответственно.

MSXAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.36%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.00%

MGHAX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.27%
1 год
12.05%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSXAX и MGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		10.65%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%
MGHAX
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund		1.77%13.27%6.74%13.27%9.23%-4.88%2.97%15.49%-6.88%11.33%

Correlation

The correlation between MSXAX and MGHAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.31

The correlation between MSXAX and MGHAX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX
Часто сравнивают с MGHAX:
MGHAX с EPSYXMGHAX с FEMDXMGHAX с MLAAXMGHAX с SEDAXMGHAX с DBLLXMGHAX с GMCDXMGHAX с MSTIX

Доходность на риск

MSXAX vs. MGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MGHAX
Ранг доходности на риск MGHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c MGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXMGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.73

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.31

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.71

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

10.85

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. MGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGHAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и MGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXMGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и MGHAX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки MGHAX в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSXAXMGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-33.23%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-4.70%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-6.87%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-29.50%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-29.61%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.25%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.51%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.17%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и MGHAX

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSXAXMGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.70%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

3.86%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

4.69%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.86%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

12.52%

+5.55%

Сравнение комиссий MSXAX и MGHAX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MGHAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и MGHAX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MGHAX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHAX
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund		6.41%6.49%7.62%5.95%31.14%5.06%5.54%4.24%4.96%4.18%5.29%6.11%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.96%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

MSXAX and MGHAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSXAX has higher volatility (2.92%) compared to MGHAX (1.70%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs MGHAX's -33.23%.

MGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSXAX и MGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор