- ISIN
- US56062F4752
- CUSIP
- 56062F475
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 31 мая 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGHAX
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции MGHAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,472.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) показал доход в 2.02% с начала года и 12.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGHAX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGHAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2022 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 0.54% | -4.00% | 2.98% | 1.40% | 0.25% | 2.02% | ||||||
| 2025 | 2.03% | 1.19% | -1.05% | -1.21% | 1.14% | 2.69% | 1.31% | 1.61% | 1.57% | 2.18% | 0.40% | 0.74% | 13.27% |
| 2024 | -0.77% | 1.09% | 2.45% | -1.55% | 1.53% | 0.25% | 1.67% | 2.14% | 1.98% | -1.47% | 1.11% | -1.74% | 6.74% |
| 2023 | 3.42% | -2.96% | 0.68% | 0.26% | -0.42% | 3.04% | 2.42% | -1.71% | -2.96% | 0.14% | 5.55% | 5.54% | 13.27% |
| 2022 | -2.89% | -5.12% | 0.27% | -5.76% | -0.16% | -6.78% | 2.64% | -1.11% | -6.88% | -0.08% | 8.20% | 31.93% | 9.23% |
| 2021 | -1.32% | -2.35% | -0.86% | 1.95% | 0.97% | 0.34% | -0.25% | 1.55% | -2.56% | -0.43% | -3.02% | 1.16% | -4.88% |
Метрики бенчмарка
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 6.47%, beta of 0.14, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.64%) than losses (37.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.47%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 46.64%
- Участие в снижении
- 37.19%
Комиссия
Комиссия MGHAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGHAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 13.52 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.53 | $0.58 | $0.46 | $2.26 | $0.47 | $0.57 | $0.45 | $0.48 | $0.45 | $0.54 | $0.57 |
Дивидендный доход | 6.40% | 6.49% | 7.62% | 5.95% | 31.14% | 5.06% | 5.54% | 4.24% | 4.96% | 4.18% | 5.29% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.13 | $0.53 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.17 | $0.58 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 | $0.46 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | $1.77 | $2.26 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.23%сент. 1998 г. | 3mo 5d | 1y 5mo | 1y 8moиюнь 1998 г. - февр. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -32.19%окт. 2008 г. | 4mo 19d | 9mo 6d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.61%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2mo 1d | 1y 11moянв. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Обвал COVID2020 | -27.46%март 2020 г. | 28d | 9mo 17d | 10mo 15dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.31%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 17d | 1y 11moиюль 2014 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MGHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -56.78% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -9.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.87% | -18.90% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -25.43% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -33.92% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -10.72% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGHAX
Добавьте MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGHAX