График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) показал доход в -2.83% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGHAX составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGHAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2022 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 0.54% | -4.28% | -2.83% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | 1.19% | -1.05% | -1.21% | 1.14% | 2.69% | 1.31% | 1.61% | 1.57% | 2.18% | 0.40% | 0.74% | 13.27% |
| 2024 | -0.77% | 1.09% | 2.45% | -1.55% | 1.53% | 0.25% | 1.67% | 2.14% | 1.98% | -1.47% | 1.11% | -1.74% | 6.74% |
| 2023 | 3.42% | -2.96% | 0.68% | 0.26% | -0.42% | 3.04% | 2.42% | -1.71% | -2.96% | 0.14% | 5.55% | 5.54% | 13.27% |
| 2022 | -2.89% | -5.12% | 0.27% | -5.76% | -0.16% | -6.78% | 2.64% | -1.11% | -6.88% | -0.08% | 8.20% | 31.93% | 9.23% |
| 2021 | -1.32% | -2.35% | -0.86% | 1.95% | 0.97% | 0.34% | -0.25% | 1.55% | -2.56% | -0.43% | -3.02% | 1.16% | -4.88% |
Метрики бенчмарка
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund: годовая альфа составляет 6.43%, бета — 0.14, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 01.06.1998.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.17%) было выше, чем в снижении (37.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.43%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 47.17%
- Участие в снижении
- 37.09%
Комиссия
Комиссия MGHAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGHAX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.61 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGHAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.53 | $0.58 | $0.46 | $2.26 | $0.47 | $0.57 | $0.45 | $0.48 | $0.45 | $0.54 | $0.57 |
Дивидендный доход | 6.32% | 6.49% | 7.62% | 5.95% | 31.14% | 5.06% | 5.54% | 4.24% | 4.96% | 4.18% | 5.29% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.13 | $0.53 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.17 | $0.58 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 | $0.46 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | $1.77 | $2.26 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund составляет 4.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.23% | 8 июн. 1998 г. | 68 | 11 сент. 1998 г. | 368 | 28 февр. 2000 г. | 436 |
| -32.19% | 10 июн. 2008 г. | 98 | 27 окт. 2008 г. | 190 | 30 июл. 2009 г. | 288 |
| -29.61% | 5 янв. 2021 г. | 454 | 21 окт. 2022 г. | 42 | 21 дек. 2022 г. | 496 |
| -27.46% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 198 | 4 янв. 2021 г. | 219 |
| -15.31% | 25 июл. 2014 г. | 375 | 20 янв. 2016 г. | 115 | 5 июл. 2016 г. | 490 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...