PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSVAX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSVAX с FXIEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSVAX (MFS Virginia Municipal Bond Fund) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MSVAX returned 1.77%/yr vs 2.91%/yr for FXIEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSVAX charges 0.81%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности MSVAX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Virginia Municipal Bond Fund (MSVAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSVAX показывает доходность 1.83%, а FXIEX немного ниже – 1.81%. За последние 10 лет акции MSVAX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.91% соответственно.

MSVAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.72%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.77%

FXIEX

1 день
0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.57%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSVAX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSVAX
MFS Virginia Municipal Bond Fund		1.83%4.01%1.65%5.34%-10.42%1.83%4.41%7.09%1.24%4.02%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.81%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between MSVAX and FXIEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г.

0.72

The correlation between MSVAX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Virginia Municipal Bond Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с MSVAX:
MSVAX с ATOIXMSVAX с DFCMXMSVAX с FSMUXMSVAX с APUSXMSVAX с MDIJXMSVAX с FMBIXMSVAX с MEIAX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

MSVAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSVAX
Ранг доходности на риск MSVAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Virginia Municipal Bond Fund (MSVAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSVAXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.37

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.14

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.58

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.43

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

11.30

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVAX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVAX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSVAXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MSVAX и FXIEX

Максимальная просадка MSVAX за все время составила -15.61%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVAX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSVAXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.61%

-15.25%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.42%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-5.56%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.61%

-15.25%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.61%

-15.25%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.90%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.66%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVAX и FXIEX

MFS Virginia Municipal Bond Fund (MSVAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеют волатильность 1.29% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSVAXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.28%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.18%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.52%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

4.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.10%

+0.26%

Сравнение комиссий MSVAX и FXIEX

MSVAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVAX и FXIEX

Дивидендная доходность MSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
MSVAX
MFS Virginia Municipal Bond Fund		3.22%3.97%2.81%2.32%1.85%2.16%2.70%3.14%3.14%3.41%3.54%3.53%

Часто задаваемые вопросы

MSVAX and FXIEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSVAX has higher volatility (1.29%) compared to FXIEX (1.28%). In terms of maximum drawdown, MSVAX dropped -15.61% vs FXIEX's -15.25%.

MSVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSVAX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор