- ISIN
- US55273N8305
- CUSIP
- 55273N830
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 30 окт. 1984 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSVAX
MFS Virginia Municipal Bond Fund (MSVAX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции MSVAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Virginia Municipal Bond Fund (MSVAX) показал доход в 1.83% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSVAX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Virginia Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MSVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSVAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.41% | -2.42% | 1.45% | 0.67% | 0.29% | 1.83% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 1.36% | -1.79% | -0.73% | -0.83% | 0.67% | -0.93% | 1.00% | 3.42% | 1.27% | 0.18% | -0.02% | 4.01% |
| 2024 | -0.23% | 0.05% | -0.29% | -1.12% | -0.04% | 1.68% | 0.75% | 0.64% | 1.11% | -1.36% | 2.08% | -1.56% | 1.65% |
| 2023 | 3.49% | -2.95% | 2.13% | 0.05% | -0.92% | 0.72% | 0.24% | -1.86% | -3.45% | -2.18% | 7.69% | 2.82% | 5.34% |
| 2022 | -2.35% | -0.55% | -2.89% | -3.05% | 1.36% | -2.56% | 2.53% | -2.63% | -4.50% | -0.99% | 5.39% | -0.29% | -10.42% |
| 2021 | 0.64% | -1.29% | 0.38% | 0.88% | 0.53% | 0.43% | 0.70% | -0.43% | -0.79% | -0.27% | 0.87% | 0.17% | 1.83% |
Метрики бенчмарка
MFS Virginia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.00%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.30%) than losses (4.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.30%
- Участие в снижении
- 4.48%
Комиссия
Комиссия MSVAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSVAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Virginia Municipal Bond Fund (MSVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.69 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 12.34 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.41 | $0.29 | $0.24 | $0.19 | $0.25 | $0.31 | $0.36 | $0.34 | $0.38 | $0.39 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.97% | 2.81% | 2.32% | 1.85% | 2.16% | 2.70% | 3.14% | 3.14% | 3.41% | 3.54% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.61%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Virginia Municipal Bond Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.61%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Black Monday1987 | -15.38%окт. 1987 г. | 8mo 19d | 2y 7mo | 3y 4moфевр. 1987 г. - июнь 1990 г. |
Обвал COVID2020 | -12.11%март 2020 г. | 18d | 4mo 23d | 5mo 11dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.70%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 6mo 7d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.26%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 5mo 25d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| MSVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.61% | -56.78% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -9.10% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -18.90% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -25.43% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.61% | -33.92% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.97% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.72% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSVAX
Добавьте MFS Virginia Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSVAX