Сравнение MSTY.TO с YCST.NEO
MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -47.54% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
Correlation
The correlation between MSTY.TO and YCST.NEO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
YCST.NEO
Сравнение MSTY.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.41 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.92 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.33 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.15 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -19.70% | -52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -16.62% | -54.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -11.73% | -54.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -8.56% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 9.78% | +35.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и YCST.NEO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 10.38% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 16.64% | +33.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 20.57% | +41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.30% | 25.20% | +44.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.30% | 25.20% | +44.10% |
Сравнение комиссий MSTY.TO и YCST.NEO
И MSTY.TO, и YCST.NEO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, что больше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY.TO and YCST.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор