PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

MSTY.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-11.80%-53.11%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

MSTY.TO

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-57.48%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий MSTY.TO и EQLI.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.67

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.00

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.72

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

2.85

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.67

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.80

-1.54

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и EQLI.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.05%, что больше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM20252024
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		97.05%86.73%0.00%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-15.57%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-12.16%

-59.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.55%

-2.89%

-62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-2.64%

-30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

3.05%

+35.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и EQLI.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

3.65%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.18%

7.25%

+43.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.87%

13.79%

+52.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.45%

12.49%

+57.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

12.49%

+57.96%