Сравнение MSTP с CSHP
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.78% vs 3.81% for CSHP. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -75.07%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 2.18%.
MSTP
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -63.05%
- С начала года
- -75.07%
- 1 год
- -96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -95.61%
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.43M | $6.98M | $2.63M | |
| $590.55K | $817.36K | $1.08M |
Сравнение доходности по годам MSTP и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -75.07% | -89.07% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 2.21% |
Correlation
The correlation between MSTP and CSHP is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MSTP
CSHP
Сравнение MSTP c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.36 | -1.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 8.25 | -9.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 56.11 | -57.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и CSHP
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -0.46% | -97.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.87% | -0.46% | -97.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -0.46% | -97.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -0.01% | -72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.46% | 0.07% | +80.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и CSHP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.69% | 1.19% | +31.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.88% | 1.23% | +118.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.84% | 1.24% | +147.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.92% | 0.93% | +142.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.92% | 0.93% | +142.99% |
Сравнение комиссий MSTP и CSHP
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и CSHP
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and CSHP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (32.69%) compared to CSHP (1.19%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs CSHP's -0.46%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.81% vs -96.78% for MSTP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.81% return vs -96.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор