Сравнение MSSS с IBIC
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 20.16% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
MSSS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 15.27% | 10.31% | 9.26% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 4.59% |
Correlation
The correlation between MSSS and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MSSS
IBIC
Сравнение MSSS c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.21 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 16.49 | -14.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 57.80 | -49.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и IBIC
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -0.90% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -0.27% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.17% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.10% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.08% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и IBIC
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.19% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 0.67% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 0.90% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 1.56% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 1.56% | +14.43% |
Сравнение комиссий MSSS и IBIC
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и IBIC
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.33% | 0.21% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSS has higher volatility (3.74%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, MSSS leads with 20.16% vs 4.40% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 20.16% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.33% for MSSS.
MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор