Сравнение MSR с CHPY
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности MSR и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 85.00%
- 6 месяцев
- 85.00%
- 1 год
- 131.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 16.13% |
Correlation
The correlation between MSR and CHPY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MSR c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и CHPY
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -12.19% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -5.78% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -2.19% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 33.91% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 37.04% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 37.04% | +36.50% |
Сравнение комиссий MSR и CHPY
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и CHPY
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности CHPY в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.05% | 28.19% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and CHPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
CHPY has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 5.70% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для MSR и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор