Сравнение MSOO с CPSF
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for CPSF.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и CPSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у CPSF с доходностью 3.34%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -13.75%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.14K | $31.44K | $44.40K | |
| $0.00 | $0.00 | $6.34K |
Сравнение доходности по годам MSOO и CPSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 3.34% | 2.80% |
Correlation
The correlation between MSOO and CPSF is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. CPSF — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSF
Сравнение MSOO c CPSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | CPSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и CPSF
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки CPSF в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и CPSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | CPSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -2.89% | -70.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | 0.00% | -71.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -0.33% | -51.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и CPSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | CPSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 2.08% | +62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.78% | 2.74% | +62.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 2.74% | +62.04% |
Сравнение комиссий MSOO и CPSF
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CPSF в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и CPSF
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как CPSF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and CPSF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CPSF.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.69% for CPSF.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и CPSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор