Сравнение MSOO с CPNQ
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for CPNQ.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и CPNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у CPNQ с доходностью 2.86%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и CPNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 2.86% | 2.72% |
Correlation
The correlation between MSOO and CPNQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. CPNQ — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNQ
Сравнение MSOO c CPNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | CPNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и CPNQ
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки CPNQ в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и CPNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -3.52% | -69.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -0.35% | -71.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.41% | -0.42% | -48.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и CPNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 2.73% | +66.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 3.38% | +65.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 3.38% | +65.72% |
Сравнение комиссий MSOO и CPNQ
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CPNQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и CPNQ
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and CPNQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CPNQ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.69% for CPNQ.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и CPNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор