Сравнение MSIQX с JIJIX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.64%/yr vs 8.68%/yr for JIJIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 17.92%.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
JIJIX
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -11.66%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 6.73% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 17.92% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between MSIQX and JIJIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.80 |
The correlation between MSIQX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
JIJIX
Сравнение MSIQX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.19 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.73 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.56 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и JIJIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -41.80% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -16.01% | -33.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -18.04% | -38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -41.80% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -11.66% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -11.33% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 4.96% | +29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и JIJIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.01%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 12.79% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 26.59% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 28.83% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 21.82% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 22.85% | +3.72% |
Сравнение комиссий MSIQX и JIJIX
И MSIQX, и JIJIX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и JIJIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.49% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and JIJIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (12.79%) compared to MSIQX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор