PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%21.72%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий MSIGX и NWAUX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.38

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.59

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.66

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.53

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.20

Корреляция

Корреляция между MSIGX и NWAUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и NWAUX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и NWAUX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-21.07%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.57%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-21.07%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.22%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.85%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и NWAUX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.74%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.29%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.55%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.10%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.04%

+1.83%