PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHE.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHE.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - MSHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -7.95% vs 55.71% for ENCL.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSHE.TO charges 0.40%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности MSHE.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

MSHE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
7.62%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHE.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-13.17%8.80%5.80%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%0.43%

Correlation

The correlation between MSHE.TO and ENCL.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.05

The correlation between MSHE.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с MSHE.TO:
MSHE.TO с YGOG.NEOMSHE.TO с MSFTMSHE.TO с CBNK.TOMSHE.TO с HHL.TOMSHE.TO с TSLY.TOMSHE.TO с JEPQ.TOMSHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

MSHE.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHE.TO
Ранг доходности на риск MSHE.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHE.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSHE.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.17

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.85

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.21

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

18.64

-19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSHE.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHE.TO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHE.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSHE.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.17

-3.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.30

-1.30

Просадки

Сравнение просадок MSHE.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHE.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-21.05%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-10.75%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-1.54%

-21.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-3.94%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.42%

3.00%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHE.TO и ENCL.TO

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHE.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.34%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

15.68%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

17.73%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

20.15%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

20.15%

+8.09%

Сравнение комиссий MSHE.TO и ENCL.TO

MSHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHE.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что больше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		21.69%17.17%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSHE.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

MSHE.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.40% for MSHE.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор