Сравнение MSFY.L с QYLD.L
MSFY.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MSFY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. MSFY.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, MSFY.L returned -27.66% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSFY.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности MSFY.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY.L показывает доходность -25.68%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
MSFY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -21.37%
- С начала года
- -25.68%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -25.68% | 11.18% | 2.80% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 8.45% |
Correlation
The correlation between MSFY.L and QYLD.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
MSFY.L
QYLD.L
Сравнение MSFY.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.44 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 15.06 | -16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY.L и QYLD.L
Максимальная просадка MSFY.L за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -21.59% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -4.68% | -33.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -3.81% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.76% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 1.07% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY.L и QYLD.L
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что MSFY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.08% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 8.46% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 9.99% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.29% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.29% | +8.11% |
Сравнение комиссий MSFY.L и QYLD.L
MSFY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY.L и QYLD.L
Дивидендная доходность MSFY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.32%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 18.32% | 6.74% | 1.22% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY.L and QYLD.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for MSFY.L.
MSFY.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for MSFY.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для MSFY.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор