PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MSFL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и XTAP

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-43.95%16.99%-9.07%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MSFL и XTAP

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MSFL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.14

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.76

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.43

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

9.78

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.14

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.69

-1.16

Корреляция

Корреляция между MSFL и XTAP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и XTAP

Ни MSFL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и XTAP

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-22.13%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-11.83%

-47.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.32%

0.00%

-56.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-3.57%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

1.73%

+21.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и XTAP

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

0.77%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

2.52%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

14.33%

+38.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

14.60%

+33.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

14.60%

+33.31%