Сравнение MSFH.TO с TECH.TO
MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both Technology Equities funds. MSFH.TO is actively managed, while TECH.TO is passively managed. Over the past year, MSFH.TO returned -15.13% vs 5.99% for TECH.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFH.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFH.TO показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у TECH.TO с доходностью -1.79%.
MSFH.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -9.96%
- С начала года
- -13.55%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFH.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | -13.55% | 6.58% | 5.90% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -1.79% | 18.19% | 10.70% |
Correlation
The correlation between MSFH.TO and TECH.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MSFH.TO and TECH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFH.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
MSFH.TO
TECH.TO
Сравнение MSFH.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFH.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.36 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.00 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFH.TO и TECH.TO
Максимальная просадка MSFH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFH.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFH.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -47.92% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -16.60% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.12% | -6.74% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -12.21% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 6.00% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFH.TO и TECH.TO
Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что MSFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFH.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.93% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 15.27% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 19.25% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.78% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.46% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFH.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность MSFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности TECH.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | 18.88% | 14.88% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSFH.TO and TECH.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для MSFH.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор