Сравнение MSED.L с TTWO
MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 19.35%/yr for TTWO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSED.L и TTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSED.L торгуется в GBp, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 3.11% против 19.35% соответственно.
MSED.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- -10.94%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 3.11%
TTWO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -13.57%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение доходности по годам MSED.L и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 5.69% | 27.89% | 6.38% | -45.01% | -3.26% | 15.48% | 3.29% | 21.79% | -11.28% | 15.48% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -15.42% | 29.18% | 16.37% | 46.84% | -34.44% | -13.66% | 64.74% | 14.41% | -0.67% | 103.46% |
Correlation
The correlation between MSED.L and TTWO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between MSED.L and TTWO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSED.L vs. TTWO — Ранг доходности на риск
MSED.L
TTWO
Сравнение MSED.L c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSED.L | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.20 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.44 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSED.L | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.19 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSED.L и TTWO
Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что меньше максимальной просадки TTWO в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSED.L | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -71.67% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -28.57% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -28.57% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.05% | -43.65% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.05% | -48.13% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -17.84% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -22.37% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 12.57% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSED.L и TTWO
Текущая волатильность для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) составляет 3.91%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что MSED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSED.L | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 11.45% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 23.93% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 29.65% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 31.97% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 34.45% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSED.L и TTWO
Ни MSED.L, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSED.L and TTWO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSED.L и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор