Сравнение MSDD с CPNS
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. MSDD is actively managed, while CPNS is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.69%/yr for CPNS.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.00%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.00% | 4.21% |
Correlation
The correlation between MSDD and CPNS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. CPNS — Ранг доходности на риск
MSDD
CPNS
Сравнение MSDD c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.18 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и CPNS
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -3.99% | -80.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -0.05% | -67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -0.36% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и CPNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 2.14% | +139.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 3.48% | +138.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 3.48% | +138.08% |
Сравнение комиссий MSDD и CPNS
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CPNS в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и CPNS
Ни MSDD, ни CPNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and CPNS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and CPNS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while CPNS is Defined Outcome. They also come from different issuers: GraniteShares and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.69% for CPNS.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор