Сравнение MSBT с EZPZ
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам MSBT и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -7.58% |
Correlation
The correlation between MSBT and EZPZ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение MSBT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и EZPZ
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -56.63% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -51.98% | +31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -25.36% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 47.70% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 46.78% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 46.78% | -11.76% |
Сравнение комиссий MSBT и EZPZ
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и EZPZ
Ни MSBT, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSBT and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
MSBT and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор