Сравнение MSBT с EZPZ
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -11.87% |
Correlation
The correlation between MSBT and EZPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение MSBT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и EZPZ
Максимальная просадка MSBT за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -55.78% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -54.21% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -22.87% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 47.70% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 47.87% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 47.87% | -10.81% |
Сравнение комиссий MSBT и EZPZ
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и EZPZ
Ни MSBT, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MSBT and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
MSBT and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор