Сравнение MSAU.L с VPAC.L
MSAU.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MSAU.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSAU.L returned 2.36%/yr vs 3.55%/yr for VPAC.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSAU.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAU.L показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.21%.
MSAU.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.56%
VPAC.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам MSAU.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAU.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.38% | -5.73% | 0.20% | 10.06% | -5.65% | 36.12% | 0.47% | 6.13% | 0.00% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.21% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
Correlation
The correlation between MSAU.L and VPAC.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAU.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
MSAU.L
VPAC.L
Сравнение MSAU.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAU.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.77 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 10.88 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAU.L и VPAC.L
Максимальная просадка MSAU.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAU.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAU.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -34.25% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -2.02% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -3.40% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -13.89% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -0.17% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -3.13% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 0.52% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAU.L и VPAC.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MSAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAU.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.68% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 2.27% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 3.11% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 5.30% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 10.98% | +7.77% |
Сравнение комиссий MSAU.L и VPAC.L
И MSAU.L, и VPAC.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAU.L и VPAC.L
Ни MSAU.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAU.L and VPAC.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSAU.L and VPAC.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
MSAU.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. MSAU.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.
Подберите оптимальное распределение для MSAU.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор