- ISIN
- IE00BFWMQ331
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 13 июн. 2018 г.
- Регион
- Middle East (Saudi Arabia)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSAU.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции MSAU.L — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSAU.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) показал доход в 4.38% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев.
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MSAU.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSAU.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.77% | -7.04% | 5.45% | -0.85% | -0.59% | -2.54% | 0.07% | 4.38% | |||||
| 2025 | 2.80% | -2.56% | 0.73% | -1.35% | -6.15% | 2.28% | -1.32% | -1.13% | 9.71% | -0.20% | -7.11% | -0.56% | -5.73% |
| 2024 | -0.77% | 5.34% | -0.16% | -2.81% | -7.96% | 3.75% | 3.20% | 0.70% | 0.53% | -1.62% | -1.68% | 2.35% | 0.20% |
| 2023 | 2.75% | -7.68% | 5.22% | 6.95% | -4.44% | 4.43% | 1.55% | -1.70% | -5.42% | -2.96% | 5.15% | 7.22% | 10.06% |
| 2022 | 10.25% | 3.58% | 2.55% | 7.04% | -7.88% | -10.83% | 6.22% | 1.04% | -8.05% | 4.12% | -8.45% | -2.61% | -5.65% |
| 2021 | -0.14% | 4.91% | 10.67% | 5.37% | 0.81% | 3.18% | 0.59% | 4.65% | 2.43% | 3.61% | -9.50% | 5.94% | 36.12% |
Метрики бенчмарка
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.38, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2018.
- This ETF participated in 60.13% of S&P 500 Index downside but only 44.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 44.59%
- Участие в снижении
- 60.13%
Комиссия
Комиссия MSAU.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSAU.L имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAU.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAU.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.01 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 8.68 | -7.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 42.92%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) составляет 18.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.92%март 2020 г. | 10mo 10d | 1y 20d | 1y 11moмай 2019 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.84%март 2023 г. | 10mo 16d | — | 4y 2moмай 2022 г. - сейчас | — |
-12.01%нояб. 2021 г. | 15d | 1mo 14d | 1mo 29dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-11.30%нояб. 2018 г. | 4mo | 1mo 26d | 5mo 26dиюль 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.72%май 2021 г. | 14d | 20d | 1mo 4dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MSAU.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -56.78% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -18.90% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -25.43% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -2.19% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -10.70% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.10% | +3.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSAU.L
Добавьте Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSAU.L