Сравнение MSAQX с FHKIX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and FHKIX (Fidelity Advisor China Region Fund Class I) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while FHKIX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MSAQX returned 9.78%/yr vs 14.03%/yr for FHKIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSAQX charges 1.10%/yr vs 0.93%/yr for FHKIX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и FHKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у FHKIX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям FHKIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 14.03% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.78%
FHKIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 31.23%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам MSAQX и FHKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 13.33% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
FHKIX Fidelity Advisor China Region Fund Class I | 31.23% | 42.60% | 23.15% | -0.28% | -23.85% | -13.71% | 47.80% | 35.11% | -17.43% | 51.93% |
Correlation
The correlation between MSAQX and FHKIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between MSAQX and FHKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. FHKIX — Ранг доходности на риск
MSAQX
FHKIX
Сравнение MSAQX c FHKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAQX | FHKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 5.53 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 15.55 | -14.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и FHKIX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке FHKIX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и FHKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | FHKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -58.42% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -10.80% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -22.02% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -49.96% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -58.42% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -6.19% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.52% | -18.58% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 3.83% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и FHKIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) имеют волатильность 9.06% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | FHKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.32% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 19.91% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 23.95% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 24.70% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.56% | +0.08% |
Сравнение комиссий MSAQX и FHKIX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FHKIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и FHKIX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKIX Fidelity Advisor China Region Fund Class I | 1.40% | 1.84% | 1.44% | 1.89% | 1.04% | 10.81% | 4.90% | 0.65% | 0.79% | 0.44% | 1.40% | 15.62% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and FHKIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKIX has higher volatility (9.32%) compared to MSAQX (9.06%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs FHKIX's -58.42%.
FHKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и FHKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор