Сравнение MRU.TO с ZEB.TO
MRU.TO (Metro Inc.) is a stock, while ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, MRU.TO returned 8.77%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRU.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRU.TO показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции MRU.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 8.77% против 15.96% соответственно.
MRU.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 8.77%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам MRU.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | -9.35% | 11.26% | 33.74% | -6.94% | 13.16% | 20.54% | 7.62% | 14.95% | 19.73% | 1.80% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between MRU.TO and ZEB.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between MRU.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRU.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
MRU.TO
ZEB.TO
Сравнение MRU.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metro Inc. (MRU.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRU.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.94 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.52 | -8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 32.34 | -33.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRU.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 5.00 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.38 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.95 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MRU.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка MRU.TO за все время составила -46.70%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRU.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRU.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.70% | -39.69% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -8.44% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -14.80% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.97% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -39.69% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -0.39% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.65% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 1.96% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRU.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для Metro Inc. (MRU.TO) составляет 3.80%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRU.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.08% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.16% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 12.71% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.53% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.91% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRU.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность MRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | 1.75% | 1.50% | 1.49% | 1.77% | 1.47% | 1.49% | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.39% | 1.21% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
MRU.TO and ZEB.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRU.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор