Сравнение MRU.TO с XQQ.TO
MRU.TO (Metro Inc.) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 10 years, MRU.TO returned 8.77%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRU.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRU.TO показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции MRU.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.77% против 19.59% соответственно.
MRU.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 8.77%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам MRU.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | -9.35% | 11.26% | 33.74% | -6.94% | 13.16% | 20.54% | 7.62% | 14.95% | 19.73% | 1.80% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between MRU.TO and XQQ.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.17 |
The correlation between MRU.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRU.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
MRU.TO
XQQ.TO
Сравнение MRU.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metro Inc. (MRU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRU.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.94 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.98 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRU.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.37 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MRU.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка MRU.TO за все время составила -46.70%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRU.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRU.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.70% | -38.55% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -12.76% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -22.72% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -38.55% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -38.55% | +19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -0.80% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.92% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 3.41% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRU.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для Metro Inc. (MRU.TO) составляет 3.80%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRU.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.51% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.01% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.82% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.51% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 22.34% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRU.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность MRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | 1.75% | 1.50% | 1.49% | 1.77% | 1.47% | 1.49% | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.39% | 1.21% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
MRU.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRU.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор