Сравнение MRSIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International Fund (MRSIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 1.11% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 27.81% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
MRSIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.37%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSIX и GSIMX
И MRSIX, и GSIMX имеют комиссию равную 0.76%.
Доходность на риск
MRSIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
MRSIX
GSIMX
Сравнение MRSIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.81 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.88 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.59 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MRSIX и GSIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSIX и GSIMX
Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 5.20% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSIX и GSIMX
Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -28.84% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.75% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -25.37% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.23% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -4.85% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.17% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSIX и GSIMX
MFS Research International Fund (MRSIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.80% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 7.38% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 12.48% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.43% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.77% | -0.34% |